今回はトライオートETFのナスダック100トリプルで設定するヘッジャーロジックについてお話ししたいと思います。
トライオートETFはインヴァスト証券さんのCFDサービスです。
私も鈴さんの「無限ナンピン戦略」をとりあえず始めて見ましたが、内部のポジション保持ロジックがどのようになっているのか解説したいと思います。
かなり複雑な設定になってますので、順を追って説明していきます。

<ヘッジャーロジック設定後のメイン画面>
ヘッジャー全体


上記が、「自動売買セレクト」からナスダック100トリプルのヘッジャーロジックを設定した状態です。
買い設定が18設定、売り設定が9設定の、合計27個が設定された状態になります。(注文ではないです)
一番左の「稼働」列のところに電源ボタンと数値がありますね。18/27というのは、27個の設定があって18個が稼働中という意味です。
現在は買い設定18個しか稼働していないため、このような表示になっています。
初期表示時は折りたたんだ状態となっており、開くと下記のようになります。

<ヘッジャー注文をクリックして展開した状態>
ヘッジャー展開


上記は詳細の一部しか表示されていないです。メインの画面は別画面が開かない状態となっているので一部しか表示できないです。
現状は、上から4つと一番下の設定でポジションを持っている状態です。5番目の設定ではまだ設定した条件が満たされておらず、ポジションを保持していない状態ですね。
それぞれの列の説明は下記の通りです。(稼働~数量、評価損益、取引損益は見たままなので省略します)

●新規注文状況
 該当設定でポジションを保持している場合は購入(売却)した価格、
 ポジションを保持していない場合は上が逆指値、下が指値の注文になります。

●決済注文
 いわゆる利確幅です。買い注文の場合は買った価格よりこの数値分上昇したら利確、
 売っている場合は売った価格よりこの数値分下降したら利確です。単位はドルです。

●次の注文
 上の値がフォロー値、下の値がカウンター値になります。
 フォロー値、カウンター値は説明すると長くなるのですが・・・。
 フォロー値は、決済後の逆指値注文の価格を決めるために使われ、カウンター値は決済後の
 指値注文の価格を決めるために使われます。

 例)
上記画像の5番目の注文に着目します。
レートが上昇し、136.81に到達すると逆指値注文が実行され買いポジションを持ちます。
 ※実際にはスリップ等ありますので、136.81よりズレる場合もあります。
136.81きっかりでポジションを持つことができた場合、利確は+0.63した137.44になります。
その後、レートがさらに上昇し137.44に到達した時点で売り注文が決済され、無事利確となります。
で、ここで終わりではなく、さらに次の買い注文(指値、逆指値)が実行されるわけですが、ここで先ほどのフォロー値、カウンター値の出番です。
決済した価格137.44からフォロー値0.85を足した138.29に逆指値注文、137.44からカウンター値の6.38を引いた131.06に指値注文が設定されます。

●分配相当額
 ナスダック100を保持していると年に1回8月10日に分配金を受け取ることができます。
 ただ、価格は微々たるものなので、あまり気にしなくても良いと思います。
 2020年8月11日は135円の分配金があったようです。

●金利等合計
 ポジションを保持している期間により、発生した金利を支払う必要があります。
 直近8月13日の金利としては、買いは-0.32円で売りは-2.566円でした。


正直、上記の事がよくわかっていなくても問題は無いのかなと思います。
要は、すべてのポジションを保持して価格が下がってもロスカットしないように資金管理をすることが大事です。
これだけは必ず理解していないとまずいです・・・。

<買い注文状況>
ヘッジャー買注文

実際に注文状況を見てみましょう。ヘッジャーロジックの設定によって実際に出されている注文一覧です。
先ほどヘッジャー注文を展開した画像で説明した1~4と6の設定では注文はありません。
ポジションを持っている為です。
ポジションを持っていなかった5の設定では指値、逆指値の注文が出ています。(一番上の2行)

<売り注文状況>
ヘッジャー売注文

展開した状態の図では狭くて見えていませんでしたが、最初に説明した通りヘッジャーロジックには売り設定もあります。
その売り注文がこちらの一覧になります。全部で9個の売り注文が設定されています。
現状は稼働を停止している為、上記の注文はしていない状態です。
稼働していない理由としては、売り注文は大暴落のヘッジとして含み損を減らすために導入されています。
ですが、ナンピン戦略によって含み損がどれだけ多くなってもロスカットすることはありません。
よって、ヘッジする理由がない事と買い注文には損切設定がないですが売り注文には損切設定がされています。
よって、小暴落程度では利確できずに損切りされてしまう可能性が高いです。
そのため、私も鈴さんと同じく稼働を停止しています。

<ヘッジャーロジックについて、私の意見>
今までの説明を理解した上で、改めてヘッジャーロジックによる27個の設定を見てみると、いろいろな利確幅やフォロー値、カウンター値、スタートの指値、逆指値が設定されていることがわかると思います。小さな物から大きいものまで多様な設定になっていますね。
この設定のおかげで、一定の間隔で一定の利確幅でトラップを仕掛けるよりも様々な状況に対応できるような設定になっているのかなと思います。
ボラティリティが大きな時は大きな利確幅やフォロー値、カウンター値が設定されている注文が大きく利益を取り、ボラティリティが小さな時は小さな利確幅やその他値が設定されている注文が小さく利益を取る。
それらのバランスがうまく機能しているのかなと思います。


さて、長々と説明してきましたが説明途中でも言ったように中身を詳しく知ることより、ロスカットされない資金設定をすることが大事ですよね。
次の記事としてはそのあたりの資金管理の記事を書きたいなと思います。
トラリピとは違って、試算表が存在しないですから自分で計算するしかないですからね。
それでは、次回をお楽しみに。

トライオートETF ヘッジャーロジックの解説②(買い設定について)TQQQ