FXのおすすめ手法 トラリピで不労所得「nobログ」

投資歴13年、40歳のおっさんがFXトラリピとトライオートETFで稼いだ金額や手法、所感を公開するブログです。
トラリピの設定の他、不動産投資、太陽光発電等の不労所得についても記載しています。
投資は自己責任、利益を得るためにリスクを取るなら損失も覚悟しましょう。

2020年08月

スワップ投資は損する?メキシコペソやその他通貨によるシミュレーション(長期保有で決済無し)

今回はスワップ投資についてお話ししたいと思います。

<そもそもスワップとは?>
スワップとは取引通貨間の金利差によって得られる、金利差の調整額の事です。
具体的な例を挙げて説明しますね。

1ドルは大体100円で分かり易いので、日本とアメリカを例に考えてみましょう。
 ※1ドルは100円から変動しないと仮定します
例えば、日本の金利が1%でアメリカの金利が5%だとします。(仮定の話で実際とは異なります)
ドル円を保持するという事は、円を預けて同額のドルを買い付けてもらい預かってもらっている状態です。

預けているので当然金利が発生するのですが、100万円を預けた(ドル円保持した)場合に100万円なら1%で1万円の金利が貰えるところ、買い付けた1万ドル(1万ドル×100円=100万円)は5%で5万円の金利がもらえます。
この時の差分の4万円がスワップと呼ばれる金利差の調整額で、ポジションを保持しているだけで貰えるのです。

ただし、ここで言う金利は年利の為、実際は日数で割った額を日ごとに貰えます。(4万/365で109円ほどですね)
上記がスワップの仕組みで、金利差が大きければ大きいほどスワップの額が高くなり毎日貰える額が増えます。
おいしい話じゃないか、と思いますよね?

<新興国通貨(スワップの高い通貨)について>
説明した通り、スワップ投資で利益を得ようと思ったら金利差が多い通貨でポジションを持つのが良いです。
いわゆる、新興国通貨ですね。代表的なところでは、トルコリラ、南アフリカランド、そして私が取引していたメキシコペソでしょうか?
日ごとに一定額がもらえるので、なるべく多くの金額を長く預けることで毎日多くのスワップが長期間貰えるはずです。


では、スワップで実際どれだけ利益が出るのか?
10年前の2010年8月にポジションを保持して、現在まで持ち続けた場合の各通貨(トルコリラ、南アフリカランド、メキシコペソ)の表が下記の通りです。
<トルコリラ>
スワップトルコ1

<南アフリカランド>
スワップランド1

<メキシコペソ>
スワップペソ1


●条件及び計算根拠
 ・開始時点で1万通貨を保持し、決済せずに持ち続けた場合を想定
   ※2020年8月をゴールとして、10年保持なら10年前が開始年月
 ・各レートは、月足チャートのろうそく線の最安値を記載(TradingView様より取得)
 ・ポジション損益は保持開始時点からのポジション損益
 ・政策金利は該当年月時点での政策金利
 ・スワップの計算方法は日本の政策金利を0%とみなし計算、価格及び政策金利は該当期間の平均を算出し基準とした。計算式は下記の通り。
基準価格 = (各年月のレート + 1年前のレート)÷ 2  ×  10,000
基準金利 =(各年月の政策金利 + 1年前の政策金利)÷ 2
スワップ =  基準価格 × 基準金利
例) トルコリラの10年保持表で2011年8月のスワップの計算は下記の通り
     (54.42 + 42.06)÷  2 × 10,000 × (7% + 5.75%)  ÷  2  =  \30,753
 ・SWP日額はスワップを365で割った額
 ・損益合計はポジション損益とスワップ累計(SWP累計)の合計
 ・各レバレッジの入金額は開始年月のレートから算出した入金額をレバレッジの倍数で割った額
 ・レバレッジ列の各年月の割合(%)はその時点の損益を各レバレッジ入金額で割って算出、いわゆる利益率
   ※上記数値が-100%を下回る場合、ロスカットとみなし以降の年月はロスカ表示

割といい条件で計算したつもりです。
厳密に過去のスワップ額を算出するのは難しいので、なるべく近い値になるように平均を取って計算しています。
また、ロスカットについても各年の8月時点でしか見ていない為、途中に急落などしている場合はロスカットの対象になっている可能性があります。

この表を見て皆さんはどう思われますか?
思ったより年利が高い?思った通り?それとも低い?
メキシコペソはいい感じで利益を積み重ねていますね。
また、利率を上げるためにレバレッジをかけることもできます。
ただし、あまりかけすぎるとロスカットしやすくなっているのがトルコリラの表でわかるかと思います。
ただ、メキシコペソは唯一ロスカットしていないのでレバレッジ25倍かけた場合、かなりの利益を出してます。
10年間で447.2%、年利にすれば44.7%です。かなりの好成績ですね。
これならやってみてもいいかなとも思いますが・・・。
では、次の各通貨の9年~1年保持した場合の表も見てください。

<トルコリラ10年~7年>
リラ1

<トルコリラ6年~1年>
リラ2
<南アフリカランド10年~7年>
ランド1

<南アフリカランド6年~1年>
ランド2

<メキシコペソ10年~7年>
ペソ1

<メキシコペソ6年~1年>
ペソ2

なぜスワップで毎日利益があがるのに最終的にマイナスになってしまったり、ロスカットされてしまうかというと、ポジション保持による為替差益のせいですね。
つまり、上記通貨のスワップ投資では為替差益が足を引っ張って利益率を下げているんですよね。
開始したタイミングによって、大成功のプラス収支の物もあればマイナス収支の物もあります。
なぜこうなるのか、というところですがそれぞれのチャートを見てみましょう。
 ※チャートは「Trading View」さんの物を使用しています。

<トルコリラ>
トルコリラチャート

<南アフリカランド>
ランドチャート

<メキシコペソ>

ペソチャート

青線がレートの推移になります。
3通貨に共通して言えることは、取引開始以降ずっと下落トレンドなんです。
つまり、ポジション保持期間が長いほど、為替差益の含み損が増えていきます。
それが、スワップの利益と相殺されればいいんですが・・・残念ながら相殺できずにマイナスになってしまうこともあるんですね。
また、ある時点ではプラスだったとしても時が経つほどレートが下がり含み損も増えていきます。
上の表ではまだロスカットされていないポジションだったとしても、来年、再来年、その先にはもしかしたらロスカットされてしまうかもしれません。
 ※必ずロスカットするわけではないです。もしかしたら今後上昇トレンドに転換する可能性も・・・あるかな・・・?

唯一、メキシコペソだけはかろうじてレンジ相場になっていると言えなくもないでしょうか。
私がメキシコペソのトラリピをプラスで終えることができているのはそういう理由かもしれませんね。
コロナショック後の安値で購入し、そこからの下落があまりありませんでした。
もし、下落前の高値から始めていたとしたら、運悪くロスカットになるか良くても為替差益のマイナスでスワップの利益を食いつぶしている気がします。
取引を辞めた理由として一番大きなところは、やはり開始以降ずっと下落トレンドが続いているからというのが大きいですね。
今まで上昇トレンドになったことが無い為、上昇トレンドになる保証がありません。
また、トラリピの真骨頂はボラティリティの高いレンジ相場ですので、今後のメキシコペソの値動きにそれが期待できないと私個人としては思ってます。なので、撤退しました。

スワップ投資は毎日必ずスワップが貰えるので、目に見えて利益が増えていき嬉しくなりがちですが、そこに注目しすぎて見るべきものが見えなくなりがちです。
短期的な利益にとらわれず長期的な視点で最終的なゴールを考えておくべきだと思います。
エントリーする時に必ず損切と利確レートを決めるように、スワップもやめ時を考えて始めるべきかなと思う次第です。

今回のシミュレーションは、開始した後決済無しで買い増しもしない場合の想定でした。高値を掴んで為替差益のマイナスがネックだという事は買い値を下げればよいという事ですね。
安値だけを狙って買うか、ドルコスト平均法のように安い時は多く、高い時は少なく買い増しするのであれば下落トレンドで為替差益の含み損が増えていくとしても、影響を最低限にできるかもしれません。
次回はそのようなシミュレーションをしてみたいと思います。

FXおすすめ トラリピ収支報告【2020年8月 4週目】

今週の収支は下記の通りとなりました。(累計100万までもう少し・・・)
利確  : +35,028円(累計:+989,369円)
<内訳>
 豪ドル円: +21,528円(累計:+561,938円)
 加ドル円: 11,700円(累計:+367,067円)
 ユーロ円:     0円(累計:-11,516円)裁量のみ
 ペソ円 :     0円(累計:+71,880円)設定削除済み

現在の状況

202008-04_fx

今週は絶好調でしたね~、いい仕事してくれました。
先週までダンマリだったので、その分いつもより好調に感じました。

FRBのパウエル議長の発言で円安ドル高となり、多くの決済が行われました。
逆に、安倍総理辞任発表によって円が買われ、レートが下がって新規ポジションが多少増えている状態です。

安倍総理には、「本当にお疲れ様でした。」という他ありません。
体調管理ができてなかった等の声もありますが、病気になっていない完全な健康体の方だけが体調管理が万全と言えるのでしょうか?
結果として病気になった事は事実ですが、その裏にある過程を何も知らない人が結果だけ見てあれこれ言うのは違うかなと思います。
色々な疑惑を残したことも事実で、これについては今後明らかになった場合にどう感じるかはわかりませんが・・・。
現時点では、ゆっくり静養していただければ、というのが私の気持ちです。

話を戻しまして、今後レートはどうなっていくのでしょうか?
どうなってもいいように資金管理はしっかりと考えておきましょう。

現在のトラリピ設定は下記で解説してます。
トラリピの設定変更をしました【2020年7月】

トライオートETF TQQQ 収支報告【2020年8月 4週目】

今週の状況は下記の通りです。

<現在の状況>
202008-04_etf

利確  : +43,554円(累計:+101,490円)
含み損 :  -5,887円
 

今週は上昇の窓開け開始から始まり、爆益の一週間でした。
15万円を追加で入金したため、現在の投資額は271万円となっており、この一週間での利率は1.6%、年利に直すと52倍で83%にもなります。出来すぎですね・・・。
累計で計算した場合は月利が3.7%なので、12倍して年利にすると44.9%。これでも十分です。
 ※8月7日からの開始ですので、実際はもう少し上がりそうですね。
トラリピの方が7月8月と不調なので、その分こっちに頑張って貰いたいところです。
開始当初より価格が上がってきている為、戦略全体で必要な証拠金も増えている状態ですが、下落するまでに多くの利益をゲットして入金額を増額しておきたいところですね。

現在運用しているヘッジャーロジックについては下記で解説してます。

トライオートETF ヘッジャーロジックの解説 TQQQ
トライオートETF ヘッジャーロジックの解説②(買い設定について)TQQQ
トライオートETF ヘッジャーロジックの解説③(売り設定について+動きの総括)TQQQ
トライオートETF ヘッジャーロジックの解説④完結(資金管理の計算方法について)TQQQ

トライオートETF ヘッジャーロジックの解説④完結(資金管理の計算方法について)TQQQ

前回「TQQQ トライオートETF ヘッジャーロジックの解説③(売り設定について+動きの総括)」の続きです。 
見てないよ、という方は下記からどうぞ。

TQQQ トライオートETF ヘッジャーロジックの解説③(売り設定について+動きの総括) 

さて、それでは前回の続きで資金管理について考察していきたいと思います。
今回でトライオートETFのヘッジャーロジックの話は一段落です。


<TQQQ ヘッジャーロジック購入時の資金管理>
ヘッジャーロジックを購入時には下記画面を見ることになると思います。
注文時証拠金
(インヴァスト証券さんから引用)

右下の赤枠で囲った部分が推奨証拠金、すなわち必要総資金です。
この額を入金していれば、2018年1月から運用していた場合、ロスカットしないで利益を積み重ねトータルで135,380円の利益が手に入りますよ、というシミュレーション結果です。
上記シミュレーションはヘッジャーロジックの必要総資金であるため、私が設定している買い設定のみの場合、より多くの資金が必要となります。売り設定のヘッジが無いからですね。
では、どれだけ必要なのかというと・・・下の図になります。

必要証拠金1

左上の太枠は設定値ですね。

 ・開始価格 : 注文時の買ASKレート
 ・数量   : 注文時の数量
 ・ドル円  : 取引中のドル円レート
 ・下落レート: このレートまで下落した場合を想定

つまり、買ASKが$144の時に注文したヘッジャーロジック(売り無し)数量1が、すべてのポジション(18ポジション)を保持した状態で売BIDが$50まで下落した場合の必要総資金を計算しているというわけです。

下の表の列ですが、下記の通りです。

 ・設定価格 : ヘッジャー注文時の価格
 ・下落ドル幅: 下落レートまで下落した場合の、18ポジション全ての下落ドル幅を計算
         →18本それぞれバラバラの価格でエントリーしますが、計算を簡単にするため
          設定価格でポジションを持ったことにしてます。
           例)設定価格が$100で下落レートが$90の場合、18のポジションが
             それぞれ$10下落しているので、下落ドル幅は
              $10 × 18本 = $180になります
 ・含み損  : 下落ドル幅とドル円レートを乗算してます
 ・金額別必要証拠金:最後に説明しますが、重要なのは最右列の「18本分」というところです
 ・総必要証拠金:この価格がロスカットしないために必要な入金額です。
          ※含み損と金額別必要証拠金の18本分を足した値

上記太枠の条件で試算した総必要資金と、ヘッジャーロジック注文時の推奨証拠金がほぼ同じ額になってますが、買い設定しか稼働させない状態で今年3月の様な大暴落が起き$30までレートが下がった場合はロスカットしてしまう、というわけです。

では、コロナショックと同等の暴落に耐えるためにはいくら必要なのか?下記の通りです。

必要証拠金2

23万強の入金額があれば耐えられる計算になります。ただし、計算しやすいようにエントリー価格を一律に設定してあるため、多少の誤差があることはご理解ください。
余裕を持って25万~30万入金しておけばコロナショック並みの暴落は間違いなく耐えられるでしょう。
 ※とはいえ、それだけの入金額では落ち着いて見てられないと思いますが・・・


<金額別必要証拠金とは>
先ほど説明を後回しにしていた、金額別必要証拠金について説明します。
 ※金額別必要証拠金は正式名称ではありません、便宜上私がそう呼んでいるだけです

ナスダック100トリプルの必要証拠金は、前日の終値とドル円レートによって決まります。
「前日の終値 × ドル円レート」が下記表のどの価格帯に当てはまるかで、数量1当たりの必要証拠金が決まります。
必要証拠金
(インヴァスト証券さんから引用)

最初に説明した設定値で計算すると、$50 × 106.5円 = 5,325円 となり、1,100円が必要証拠金になるというわけです。(表では「必要証拠金ベース」という列の事ですが、500円ごとの切り捨てで表示している為、5,000円が表示されています)
前日終値なので、厳密には$50より高いレートの可能性があります。大暴落の場合はかなり高いレートかもしれません。
その辺りも余裕を持って入金しておいた方がいい理由の一つですね。

<買い注文状況>
ヘッジャー買注文


<無限ナンピン戦略で必要な総資金額>
ではここまでを理解していた上で、「無限ナンピン戦略」に必要な総資金額を見ていきましょう。

必要証拠金3

右下の黄色の部分が1セットに必要な総必要資金になります。
開始価格とドル円は8月26日0時ごろ時点のレートを基にしています。
現在の価格から始めて、10%下落毎に現在の設定を凍結、及び新しいヘッジャー(売り無し)を稼働させていった場合の必要資金額です。
ただし、先ほどの説明の通り、保持ポジションのエントリー価格にばらつきがあることと、前日終値で必要証拠金が変動すること、及びドル円レートも日々変動しますのであくまで参考値という事になります。
これより必要かもしれませんし、必要ないかもしれません。一つの目安としてお考え下さい。
どれだけリスクを取るかは、ご自身で判断することが必要となります。

現状、私はかなりのリスクを取っていることになりますね。
入金額270万くらいで、数量3で稼働しています。
10%下落で買い増ししていった場合は$50くらいまでの下落には耐えられるかもしれませんが、それ以上は無理ですね。
なので、今のところは20%下落で買い増し戦略にするか、10%下落で3設定まで戦略にするか、等の間引き戦略を考えてます。

●20%下落で買い増し戦略
必要証拠金4

●10%下落で3設定まで戦略
必要証拠金5
 ※今の私の状況に合わせて、開始価格を$147、数量を3にしてます。

まぁ、今すぐ大暴落することはないと思いますので、しばらく稼働して利益を積み重ねてくれれば当初の戦略のままで行ける可能性もありますね。可能性は低いですが・・・。
気になる点は、11月3日にある米国大統領選でしょうか。それまで上昇し続けてくれると嬉しいですね。

4記事に渡って、長々と解説してきましたが・・・何を隠そう私はトライオートETFを初めてまだ1か月も経っていない初心者です。
実は間違ってました!!という事もあるかもしれません。私の解説を鵜呑みにせず、ご自身で確かめて理解を深めながら投資に取り組んでいただければと思います。

質問についても私に答えられる範囲であればお答えしますし、戦略の討論や間違いのご指摘も大募集中です。
ツイッターでダイレクトメール頂いてもいいですし、ブログからのお問い合わせで頂いてもかまいません。
一緒に理解を深めて、皆で幸せになれればいいなと思っています。

トライオートETF ヘッジャーロジックの解説③(売り設定について+動きの総括)TQQQ

前回「TQQQ トライオートETF ヘッジャーロジックの解説②(買い設定について)」の続きです。 
見てないよ、という方は下記からどうぞ。

TQQQ トライオートETF ヘッジャーロジックの解説②(買い設定について) 

さて、それでは前回の続きで売り設定の内部設定値について考察していきたいと思います。

<売りエントリー価格算出方法>
エントリー価格計算表_売

上記が売り設定の内部設定値です。レートが異なるときに設定を追加してみましたが、
売り設定は変わりませんでした。レートがよほど変わらない限りは変動しないのかもしれません。
注目すべきは数量とカウンター値(価格指定)ですね。
数量のところに2倍と書いてありますが、ヘッジャー注文時数量の2倍が設定されます。
 ※買い数量1の場合は売り数量が2、買い数量3なら、売り数量6といった具合です。
また、カウンター値についても買い設定と異なり「価格指定」になっています。
相対的な数値ではなく、絶対的な数値として機能するわけですね。
この設定で、どのようにポジションを持ち利確されるのか、説明したいと思います。

<ヘッジャーロジックの動き>
インヴァスト値動き

はい、インヴァスト証券さんのホームページで見たことある画像です。(インヴァスト証券さんから引用)
この画像見てもいまいちピンとこないと思いますので、実際の設定値を当てはめながら説明します。

<暴落時のポジション保持及び利確&損切>
先ほど説明した「売りエントリー価格算出方法」説明図のNo.9の設定を例に説明します。

 エントリー価格:104.89(逆指値)
 利確幅    : 33.59
 損切幅    :-25.84
 カウンター値 :121.69(逆指値)
  ※価格指定

上記設定が利確される値動きは下記の様な値動きですね。
 ※スプレッドは相変わらず0.75固定です。
値動き3

上記のような値動きをした時に、どこで新規ポジションを持って、どこで決済するのか?
詳細が下記の通りです。
詳細値動き3

まずは、売BIDが104.89より高いレートからスタートします。
104.89の売注文は逆指値の為、104.89より高いレートから下がることによって新規売りポジションを保持します。
利確幅は33.59ですので、その後レートがガクンと下がって買ASKが104.89 - 33.59=71.30になった時点で決済買いし利確となります。(売りの利確幅なので、正数なのですが減算です)
利確した時点で、次の注文は価格指定の121.69が注文されます。
こちらも逆指値なので、売BIDが121.69より高いレートになってから下がってこないと新規ポジションを保持しません。
上図のような値動きをすれば新規ポジションを持ち、再度利確する流れになります。
 ※上の図ほど上がる必要はないのですが・・・ノリで線書いてたらこうなりましたw
カウンター値が価格指定で、私は一度も売りポジションが決裁されたことがないので、さらに次の注文でどのような値が設定されるかは未知数です。

<買い注文状況>
ヘッジャー買注文

また、ここが重要なのですが売り設定には損切設定がされています。
損切りされるパターンは下記の図の通りですね。
詳細値動き4
こちらも、先ほどと同じく高いレートから下がってきて、新規売りポジションを持つまでは一緒なのですが、その後急騰し買ASKが104.89+25.84=130.73になった時点で、損切決済されます。(売りの損切幅なので負数ですが加算です)
売り設定には損切があることを覚えておきましょう。ここ大事!あと、数量も2倍!!

<ヘッジャーロジックの動きについて総括>
長々と説明してきましたが、少しは動きが理解できたでしょうか?
基本的にはある程度の上昇や下降相場では買いポジションで値動きを追っていくように利確を積み重ねていきます。
鈴さんの「無限ナンピン戦略」が、10%下落で設定を停止して新規設定を追加し、レートが上がる且つ前の設定が全決済されたら名前を変更するだけなのはこのためですね。
常に動いている最新の設定が値動きを追いかけて利確を積み重ねるため、過去の設定は新たなポジション保持を凍結し決済を待つだけにしています。

話を戻しますね。そして、ポジション保持したまま大きく下落した場合は大きな含み損として残り続けてしまうため、そのヘッジのために倍の数量で売りポジションを持ち、いわゆる「両建て」をしています。
この売りポジションもちゃんと利確してくれればいいんですけどね・・・、そううまくいくかなぁ?というのが私の意見です。
正直、この利確幅下落するのって年にそう何回もあるもんじゃないと思うんですよね。大体損切りされるんじゃないかなと。なので、私は売り設定はすべて止めてます。
「無限ナンピン戦略」を実施することで、暴落のヘッジが完結してます。だって、いくら値が下がってもロスカットしないんです。上昇を待つだけなんです。これ、売りポジション持つ意味ないんじゃないですかね?

ただし、ここまで書くとノーリスクなようにも思えてしまいますが、未だかつてない歴史的大暴落が発生した場合には併合や取引停止、廃止等も考えられます。
その辺りを理解した上で、取り組むべきですね。
その場合の対処法としても鈴さんが考えられてる通り、ナスダック100に乗り換えて残った資金を全投入に私も同意です。
詳しい説明は鈴さんのホームページへどうぞw 分かり易く解説されてるので理解できるはずです。

結局今回の記事でも資金管理まで行けませんでした・・・、資金管理も鈴さんのところで詳しく説明されてますけどね。似たような記事になるとは思うのですが、次回で資金管理の解説したいと思います。
お楽しみに。

トライオートETF ヘッジャーロジックの解説④完結(資金管理の計算方法について)TQQQ

プロフィール

nob

2020年で40歳になる大量生産型普通のおっさん。
27歳の時に投資に目覚め、投資信託、FX、株式、太陽光発電、不動産投資と様々な投資に手を出す。
落ち込むこともあるけれど、私、投資が好きです。
このブログはそんな私の投資経歴や現在の投資状況、その他雑記を載せていく予定です。
他にも陸マイラーとしてのポイ活なども絶賛稼働中です。
皆さんに、私の経験を通して有益な情報を発信できたらと思ってます。
何卒、よろしくお願いいたします。

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